「 QuantX 」 一覧

　QuantXで初期化関数を準備できたらあとは実際に売買の管理をする関数（日ごとの処理をする関数）を準備すれば基本システムは完成します。基本構造で示したように売買ハンドリングは予め決められた関数（de …

　シグナル判定関数を作成したらその関数を日々のデータに対して適用するように呼び出す必要があります。QuantXでは、その呼び出しは大元の処理で行われるため、初期化関数内で単にシグナル判定関数をシステム …

　シグナル生成関数内で、引数から加工用のデータを取得したらあとはそのデータをもとに売買シグナルを生成するだけです。前回、引数datasを加工して　cp という変数に FrameData(index=d …

　前回まででQuantXのシグナル生成関数の作成で必要な構造とその引数の内容を確認しました。今回はその引数を加工して売買シグナルを作成するために必要なデータの一次加工について理解します。ここを理解して …

　QuantXの初期化関数では使用データを定義（設定）するだけでなく、使用データで売買シグナルを生成する関数（以下シグナル生成関数と呼称）を登録する必要があります。シグナル生成関数についてもルールや基 …

　QuantXの初期化関数ではまず使用するデータを定義（設定）する必要があります。QuantX以外の環境で自作する場合には、実際に設定したデータを読み込む処理をつくったり必要に応じて読み込みデータの加 …

　前回、QuantXの基本構成を記載しました。今回から各ブロックごとに記載方法・内容などの注意点を記載していきます。今回は一番初めに記載するライブラリについて記載したいと思います。今回の内容は非常に簡 …

QuantXはシステムトレード用開発環境としてユーザー数を拡大しています。今日は、開発の最も基礎となる基本構造について記載します。 前提 ・エンジンは maron-0.1.0 を利用・何らかのプログラ …